為完善私募基金自律規則體系，加強私募證券投資基金自律管理，促進私募基金行業健康發展，中國證券投資基金業協會起草了《私募證券投資基金運作指引》第十七條【衍生品交易】私募證券投資基金深圳場外期權開戶申請條件開展衍生品交易的，應當以風險管理、資產配置為目標，以中國證監會認可的衍生品經營機構為交易對手方，并符合下列要求：

（一）參與衍生品交易期間基金凈資產不低于5000萬元人民幣，但市場波動導致凈值變化的除外；

（二）向單一交易對手方繳納的保證金不得超過基金凈資產的20%；

（三）參與衍生品交易的名義本金合計不得超過基金凈資產的200%，基金合同中明確約定參與衍生品交易所繳納的保證金不超過基金凈資產50%的除外；

（四）不得將衍生品交易異化為股票、債券等場內標的的杠桿融資工具，不得為基金銷售機構向自然人投資者銷售特定結構的衍生品提供通道服務，不得為不符合磚業交易者標準的投資者提供衍生品交易通道服務。

第十八條【境外投資要求】私募證券投資基金投資境外資產的，應當遵守跨境投資相關法律法規及業務規則。

第十九條【私募量化基金】開展量化交易的私募證券投資基金，應當滿足下列要求：

（一）私募基金管理人具有完備的保障交易系統安全、數據安全的風控機制和應急管理制度，建立內部決策、深圳場外期權開戶申請管理、執行和監督機制，確保網絡和信息安全管理能力、風險控制能力、軟硬件及人員保障與交易策略、業務規模、業務復雜程度等相匹配；

（二）私募基金管理人建立健全交易策略的研發、測試、驗證、上線等業務流程的內部管理機制；

（三）私募基金管理人建立并有效執行防范自成交、反向交易、持股比例超限等異常交易風險的內部管理制度；

（四）私募基金管理人保存歷史交易記錄、策略源代碼、算法或策略的文字說明及其他相關資料，保存期限不少于20年；

（五）私募基金名稱中包含“量化”字樣，基金合同、募集說明書等材料中體現具體的投資策略；

（六）中國證監會、協會規定的其他要求。

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